\chead{
      \textbf{
          \begin{Large}
          Universidade Federal de Goi\'as\\
          \end{Large}
      \begin{large}INSTITUTO DE MATEM\'ATICA E ESTATISTICA\end{large}\\
      Campus Samambaia -  74001-970 - Goi\^ania\\
      http://www.ime.ufg.br - (62) 3521 1742 - (62) 3521-1208 - secretaria.ime@ufg.br
      }
}


\begin{center}
  \LARGE{\textbf{Plano de Ensino}}
\end{center}

\PlanSection{01. Dados de Identifica\c{c}\~ao da Disciplina:}
{   
   \begin{center}\begin{small}
      \begin{tabular}{|l|p{5cm}|l|p{5cm}|}
         \hline
         \textbf{Semestre:} & 2024.2 &
         \textbf{Curso:} & Estat\'{\i}stica
         \\
         
         \hline
         \textbf{Turma:} & A
         &
         \textbf{C\'odigo Componente:} & IME0184
         \\
         
         \hline
         \textbf{Componente:} & \uppercase{Introdu\c{c}\~ao \`A An\'alise De Risco}
         &
         \textbf{UA Respons\'avel:} & IME
         \\
         
         \hline
         \textbf{Carga Hor\'aria:} & 96
         &
         \textbf{UA Solicitante:} & IME
         \\
         
         \hline
         \textbf{Te\'orica/Pr\'atica:}
         &
         64/32
         &
         
         \textbf{EAD/PCC:}
         &
         -/-
         \\
         
         
         \hline
         \textbf{Hor\'arios:}
         &
         246t34
         &
         
         \textbf{Docente:}
         &
         Prof(a) Luis Rodrigo Fernandes Baumann
         \\
         
         \hline
      \end{tabular}
   \end{small}\end{center}
}

\PlanSection{02. Ementa:}
{
  Teoria da utilidade e seguro. Modelo do Risco Individual. Modelo do Risco Coletivo. Teoria da Ru\'{\i}na. Princ\'{\i}pios de c\'alculo de pr\^emio. Sistema Bonus-Malus. Teoria da Credibilidade.
}


\PlanSection{03. Programa:}
{
  1. Teoria da utilidade e seguro: Introdu\c{c}\~ao, o modelo de utilidade esperada, classes de fun\c{c}\~oes utilidade. 
\\
2. Modelo do risco individual: introdu\c{c}\~ao, distribui\c{c}\~oes mistas e riscos, convolu\c{c}\~ao, transforma\c{c}\~oes, 
aproxima\c{c}\~oes, aplica\c{c}\~oes. \\
3. Modelo do risco coletivo: introdu\c{c}\~ao, distribui\c{c}\~oes compostas, distribui\c{c}\~oes para o n\'umero de 
reivindica\c{c}\~oes, propriedades das composi\c{c}\~oes Poisson, recurs\~ao de Panjer, aproxima\c{c}\~oes para 
distribui\c{c}\~oes compostas, modelo de risco individual e coletivo, distribui\c{c}\~oes de perdas. \\
4. Teoria da Ru\'{\i}na: introdu\c{c}\~ao, o processo de ru\'{\i}na cl\'assico. \\
5. Princ\'{\i}pios de c\'alculo de pr\^emio: introdu\c{c}\~ao, c\'alculo de cima para baixo, v\'arios princ\'{\i}pios e suas 
propriedades. \\
6. Sistema Bonus-Malus: introdu\c{c}\~ao. \\
7. Teoria da credibilidade: introdu\c{c}\~ao. \\
}


\PlanSection{04. Cronograma:}
{
  \begin{itemize}
\item 1. Teoria da utilidade e seguro: (18 horas aula).
\item 2. Modelo do risco individual: (18 horas aula).
\item 3. Modelo do risco coletivo: (18 horas aula).
\item 4. Teoria da Ru\'{\i}na: (10 horas aula).
\item 5. Princ\'{\i}pios de c\'alculo de pr\^emio: (10 aula).
\item 6. Sistema Bonus-Malus: (10 horas aula).
\item 7. Teoria da credibilidade: (6 horas aula).
\item 8. Provas e Avalia\c{c}\~oes: (6 horas aula).
\end{itemize}
}


\PlanSection{05. Objetivos Gerais:}
{
  Apresentar ao aluno os conceitos b\'asicos da teoria da decis\~ao sob incerteza e de an\'alise de risco com 
aplica\c{c}\~oes na
\'area de seguros.
}



\PlanSection{06. Objetivos Espec\'{\i}ficos:}
{
  Desenvolver a capacidade cr\'{\i}tica e anal\'{\i}tica do discente, de modo que provoque efetivas solu\c{c}\~oes para 
problemas
na \'area de risco acerca dos seguintes t\'opicos: teoria da utilidade e seguro, modelo do risco individual, 
modelo do
risco coletivo, teoria da Ru\'{\i}na, princ\'{\i}pios de c\'alculo de pr\^emio, sistema Bonus-Malus e teoria da 
credibilidade.
}


\PlanSection{07. Metodologia:}
{
  \begin{itemize}
\item As aulas te\'oricas ser\~ao abordadas, utilizando-se a exposi\c{c}\~ao no quadro-giz e, data-show, 
retroprojetores e outros recursos, com reflex\~ao das abordagens, apresenta\c{c}\~ao de semin\'arios e resolu\c{c}\~ao de 
exerc\'{\i}cios. Caso haja impedimento de atividades presenciais ser\~ao realizadas atividades ass\'{\i}ncronas via 
google classroom.

\end{itemize}
}


\PlanSection{08. Avalia\c{c}\~oes:}
{
  \begin{itemize}
\item Ser\~ao realizadas duas provas, $P1$ e $P2$, cujas datas s\~ao:
\[P1: 30/10/2024, \quad \quad P2: 16/12/2024.\]
\item Ser\'a feito um trabalho ($T$) a ser entregue at\'e o dia: 21/12/2024.
\item De acordo com necessidade ser\~ao realizadas atividades que contam pontos extras.
\item A M\'edia das Provas ($MP$) ser\'a obtida a partir da m\'edia aritm\'etica das provas te\'oricas $P1$ e 
$P2$.
\item A M\'edia das atividades ($MA$) ser\'a obtida a partir da m\'edia aritm\'etica de todas as atividades 
propostas.
\item A nota dada para todas as provas e atividades avaliativas ser\'a de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos.
\item A M\'edia Final (MF) ser\'a:
\[MF=\frac{7MN+3T}{10},\]
onde
\[MN=
\begin{cases}
MP+0,2MA, & \hbox{se} ~~MP+0,2MA ~~\hbox{menor que}~~ 10 \\
10, & se ~~MP+0,2MA~~ \hbox{maior ou igual a} ~~10 .
\end{cases}
\]

\item Haver\'a prova em 2$^a$ chamada para o/a discente que perder quaisquer atividades avaliativas, com 
aus\^encia
justificada, de acordo com o RGCG (Regimento Geral dos Cursos de Gradua\c{c}\~ao, ver em 
https://prograd.ufg.br/,
Estudante, Informa\c{c}\~oes Acad\^emicas - Regulamento de Gradua\c{c}\~ao - RESOLU\c{C}\~AO – CEPEC/UFG N$^o$ 1791, 
DE 
07 DE OUTUBRO DE 2022.
\item Ser\'a aprovado no componente curricular o/a estudante que obtiver nota final igual ou superior a 
6,0 (seis)
e frequ\^encia igual ou superior a 75\% (setenta e cinco por cento) da carga hor\'aria total do componente 
curricular.
\item As notas parciais e finais ser\~ao divulgadas no SIGAA.
\end{itemize}
}


\PlanSection{09. Bibliografia:}
{
  \textbf{[1]:} BOWERS, N.; GERBER, H.U.; HICKMAN, J.C; JONES,D.A; NESBITT, C.J. Actuarial Mathematics. The Society Of Actuaries, 1997.

\textbf{[2]:} KAAS, R.; GOOVAERTS,M.; DHAENE,J.; DENUIT,M. Modern Actuarial Risk Theory, Springer, 2001.

\textbf{[3]:} DENUIT, M.; DHAENE, J.; GOOVAERTS, M. and KAAS, R. Actuarial Theory of Dependent Risks Measures, Orders and Models, Wiley, 2005.


}

\PlanSection{10. Bibliografia Complementar:}
{
  \textbf{[1]:} CHAVAS, J.P.; Risk Analysis In Theory And Practice. Editora ACADEMIC PRESS, 1$^a$ Edi\c{c}\~ao, 2004.

\textbf{[2]:} BUHLMANN, H. Mathematical methods in risk theory. Springer, New York, 1996.

\textbf{[3]:} MCNEIL, A.; Frey, L. and Embrechtes, P. Quantitative Risk Management. Princeton Series in Finance, Princeton, 2005.

\textbf{[4]:} VILANOVA, W. Matem\'atica Atuarial. Editora Pioneira USP, 1969.

\textbf{[5]:} FILHO, A.C. C\'alculo Atuarial Aplicado. Teoria e Aplica\c{c}\~oes. Exerc\'{\i}cios Resolvidos e Propostos. Editora Atlas, 2009.


}

\PlanSection{11.  Livros Texto:}
{
   \textbf{[1]:} KAAS, R.; GOOVAERTS,M.; DHAENE,J.; DENUIT,M. Modern Actuarial Risk Theory, Springer, 2001. (B2)

\textbf{[2]:} BOWERS, N.; GERBER, H.U.; HICKMAN, J.C; JONES,D.A; NESBITT, C.J. Actuarial Mathematics. The Society Of Actuaries, 1997. (B1)

\textbf{[3]:} DENUIT, M.; DHAENE, J.; GOOVAERTS, M. and KAAS, R. Actuarial Theory of Dependent Risks Measures, Orders and Models, Wiley, 2005. (B3)
}


\PlanSection{12. Hor\'arios:}
{
   \begin{center}
\begin{small}
\begin{tabular}{lll}
\hline
   \textbf{Dia} & \textbf{Hor\'ario} & \textbf{Sala Distribuida}\\
\hline

   2$^a$ & A3 & 203, CAA (50)\\
   2$^a$ & A4 & 203, CAA (50)\\
   4$^a$ & A3 & 203, CAA (50)\\
   4$^a$ & A4 & 203, CAA (50)\\
   6$^a$ & A3 & 203, CAA (50)\\
   6$^a$ & A4 & 203, CAA (50)\\
\end{tabular}
\end{small}\end{center}

}


\PlanSection{13. Hor\'ario de Atendimento do(a)s Professor(a):}
{
   \begin{small}
\begin{tabular}{ll}
   \textbf{1. } & 4$^a$ : 10:00 - 12:00\\
\end{tabular}
\end{small}
}

\PlanSection{14. Professor(a):}
{
   \begin{small}
\begin{tabular}{lll}
   Luis Rodrigo Fernandes Baumann. & Email: fbaumann@ufg.br, & IME\\
\end{tabular}
\end{small}
}




\vspace{0.2cm}

\begin{center}
\underline{\hspace{8cm}}\\\small{Prof(a) Luis Rodrigo Fernandes Baumann}\end{center}


